By Johannes Wernz
Bankstrategieplanung und die dafür notwendigen quantitativen Instrumente sind essentiell für die Gesamtbanksteuerung. Themen, die Implikationen auf das Kapital, Risiko und Rendite haben, werden hier umfassend und lückenlos dargestellt. Dazu gehört auch eine präzise Darstellung fortgeschrittener Verfahren für das Risikomanagement in allen Bankbereichen. Unmittelbar implementierbare Konzepte und Daten, wie makroökonomische Szenarien für die Strategieplanung und das rigidity checking out, detaillierte Szenarien für das Operationelle Risiko und fortgeschrittene Konzepte für das Kreditrisiko, werden verständlich präsentiert. Gesamtwirtschaftliche und regulatorische Entwicklungen wie die hochaktuellen Basel III-Regeln werden nicht nur in ihrer Auswirkung auf die Planung analysiert, sondern resultierende Handlungsweisen werden aufgezeigt und diskutiert. Abgerundet wird das vorliegende Buch durch spannende Hintergrundinformation aus der Praxis, internationale Beobachtungen und Vergleiche sowie viele anschauliche Beispiele.
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Causes of Growth and Stagnation in the World Economy (Raffaele Mattioli Lectures)
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Investment Decisions on Illiquid Assets: A Search Theoretical Approach to Real Estate Liquidity
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Sample text
In den folgenden Kapiteln werden immer wieder Aspekte der Kapitaloptimierung aufgegriffen und diskutiert. Die entsprechenden Punkte sind dabei zusätzlich in einem Kasten hervorgehoben. Diese Punkte können als „Checkliste“ gelesen werden. 3 Grundsätzliches zur Kapitaloptimierung 27 Immer, wenn Aspekte des Kapitals und damit des Returns on Equity diskutiert werden, wird dies durch einen hellgrauen Kasten hervorgehoben und es werden wichtige Punkte zusammengefasst. In Bezug auf das Eigenkapital bedeutet das… Wenn vom Return die Rede ist, dann ist dabei in diesem Buch meist die Steuerungsgröße „risikoadjustierter Return“ gemeint.
In diesem Buch werden einige Beispiele diskutiert; und Beispiele für diese Problemzonen gibt es zuhauf. • Die Nationalbank und der Regulator eines Landes haben oft ein Problem mit dem Überblick über die gesamte Bankenlandschaft und die einzelnen Exposures und/oder deren Konzentrationen. Beim Regulator und/oder der Nationalbank gibt es Teams, die für bestimmten Banken oder Großbanken zuständig sind, diese Teams sind manchmal schlecht verzahnt. Eine Gruppe bearbeitet das nationale Kreditrisiko einer Bank, die andere Gruppe bearbeitet das Marktrisiko der Investmentbank, die im Ausland sitzt; zwei Personen bearbeiten das ALM und die Refinanzierung, zwei Personen bearbeiten das Operationelle Risiko usw.
Dieses Thema ist gedanklich eng an das Reverse Stresstesting geknüpft. Als „Living Will“ soll die Bank einen Plan aufzeigen, wie sie in einer Krisensituation aufgespalten werden kann, wie systemrelevante Bereiche in einem Krisenfall abgespalten und erhalten werden können. Werden diese Pläne vom Regulator als effektiv wahrgenommen, wird das mit geringerer Kapitalunterlegung belohnt. 3 Kapitalquoten gemäß Basel III und Auswirkungen Ab 2019 muss in Deutschland und anderen europäischen Ländern mit 8,5 % Kernkapital und weiterem Ergänzungskapital eine Gesamtkapitalquote von mindestens 10,5 % resultieren.